Realisierte Projekte

• Spread-Analyse für den JUMBO-Pfandbriefmarkt auf Refinitiv (seit 1996)
• Ermittlung von Par- und Zero-Zinskurven für
  • Staatsanleihen
  • Jumbo-Pfandbriefe
  • Inhaberschuldverschreibungen
• Contribution auf Refinitiv
• Projekt zum Jumbo Market-Making mit dem ACI
• Berechnung der vdp-Pfandbriefkurve
• Tägliche Bewertungskurse in Zusammenarbeit mit der WM-Gruppe
• Mitarbeit am „Handbuch strukturierte Finanzinstrumente” aus dem IDW-Verlag
• Konzeption und Betreuung der FTSE Global Bond Indices (BONDTOP) bestehend aus:
  • GOVTOP Staatsanleihen der 25 bedeutensten Märkte der Welt
  • PFANDTOP Jumbo-Pfandbrief-Index
  • EMTOP Euro Emerging Markets Index
  • CORPTOP Euro Corporate Bonds Index
  • GBCORPTOP Sterling Corporate Bonds Index
• EBIX Emerging Markets Index für die Baden-Württembergische Börse zu Stuttgart
• Realtime-Analyse und Contribution von Benchmark-Anleihen auf Refinitiv
  • für die Kreditanstalt für Wiederaufbau
  • für die European Investment Bank
• Consulting, Einzelfallgutachten und Seminare in Fragen der Finanzmärkte
• Finanzmathematische Analyse und marktgerechte Bewertung Strukturierter Finanzprodukte für Versicherungsunternehmen
• Konzeption für Aktiv-Passiv-Management-Programm in einer Hypothekenbank
• Finanzmathematische Funktionsbibliothek für Windows, Unix, Mainframes (IBM MVS, DEC VMS)
• Gutachten zur Bewertung von Aktienoptionen (Mitarbeiter-Optionsprogramme, Sonderoptionen Alteigentümer bei Übernahmen)
• Contribution-Projekte ins Refinitiv-Netzwerk
• Kurspflege-Programme
• Bond-Strip-Programme
• Basis-Trading-Programm für Bundesanleihen
• Genussschein-Analyse
• Szenario-Analyse
• Annuitätenkredit- und Kommunalkredit-Programm